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O lucro líquido representa o montante de receita que permanece como lucro para um determinado período após a contabilização de todas as despesas da empresa, impostos e pagamentos de juros para o mesmo período. Como o lucro líquido é calculado como um montante em dólar, ele deve ser convertido em uma porcentagem de receita, ou margem de lucro. Para ser utilizado em análises comparativas. Se a margem de lucro líquido padrão para uma determinada indústria é de 50, por exemplo, um novo negócio na indústria sabe que precisa trabalhar para encontrar ou bater esse valor para ser competitivo. A margem de lucro bruto. Que mede as receitas após contabilizar apenas as despesas diretamente associadas à produção de bens para venda, é outro KPI baseado em lucro comum. A relação atual é um KPI financeiro comum e é calculado dividindo os ativos atuais de uma companhia por suas dívidas atuais. Uma empresa financeiramente saudável geralmente tem mais do que suficiente caixa e equivalentes de caixa na mão para cumprir todas as suas obrigações financeiras para o período de 12 meses atual. No entanto, diferentes indústrias usam diferentes quantidades de financiamento da dívida. Assim comparando uma relação atual de companys àqueles de outras empresas dentro da mesma indústria é uma maneira boa estabelecer se o fluxo de dinheiro do negócio está na linha com padrões da indústria. Os KPIs financeiros de uma companhia são indicados em seu relatório anual. KPIs Não Financeiros Nem todas as métricas de KPI estão diretamente relacionadas ao fluxo de caixa de uma empresa. Um sucesso empresarial depende de mais do que o seu saldo de caixa e dívida que depende de sua relação com seus clientes e funcionários. Alguns KPIs não-financeiros comuns incluem medidas de tráfego de pé YOY ou mês sobre mês, rotatividade de funcionários, o número de clientes de repetição contra clientes novos, e várias métricas de qualidade. As métricas específicas que uma empresa acompanha são ditadas por seus objetivos atuais e podem mudar ao longo do tempo como o negócio evolui, atinge velhos objetivos e define novos. Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico Todays plataformas de análise de mercado permitem aos comerciantes analisar rapidamente um sistema de negociação de desempenho e avaliar Sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho normalmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados baseados em diferentes aspectos matemáticos de um desempenho de sistemas. Se olhar para resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usados para avaliar um sistema comercial. Traders muitas vezes desenvolver uma preferência para as métricas que são mais úteis para o seu estilo de negociação. Enquanto os comerciantes podem naturalmente gravitar em direção a um número - total de lucro líquido. Por exemplo - é importante compreender e rever muitas das métricas de desempenho antes de tomar quaisquer decisões sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho de estratégia pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos de um sistema. (Para obter um plano de fundo, consulte o Tutorial do Trading Systems.) Relatórios de desempenho da estratégia Um relatório de desempenho da estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado a dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os traders criem um relatório de desempenho de estratégia durante o backtesting. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho de estratégia para resultados comerciais reais. A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas são listadas no lado esquerdo do relatório os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os comércios, longos comércios e comércios curtos. Figura 1 - A primeira página de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho. As principais métricas identificadas neste artigo aparecem sublinhadas. Além do resumo de desempenho visto na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas comerciais, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada comércio que foi tomado, incluindo a informação tal como o tipo de comércio (longo ou curto), a data ea hora, o preço, o lucro líquido, o lucro acumulado eo lucro do por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes para ver exatamente o que aconteceu durante cada comércio. Visualizar os retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil na determinação de lucros ou perdas para um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está executando em uma base diária, semanal, mensal ou anual. É importante lembrar que na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhando para um dia de negociação ou uma semana de negociação não é tão significativo quanto olhando para os dados mensais e anuais. Um dos métodos mais rápidos de analisar o relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados de comércio em uma variedade de maneiras de um gráfico de barras mostrando o lucro líquido mensal, para uma curva de equidade. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todos os negócios no período, permitindo que os comerciantes para verificar rapidamente se um sistema está executando até padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal eo outro como uma curva de equidade. Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em diferentes formatos. Principais métricas Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma tremenda quantidade de informações sobre o desempenho dos sistemas de negociação. Enquanto todas as estatísticas são importantes, é útil para estreitar o escopo inicial para cinco métricas de desempenho chave: Lucro Líquido Total Lucro Lucro Porcentário Rentável Negociação Média Lucro Líquido Drawdown máximo Estas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar Um sistema de negociação ao vivo. Total Lucro Líquido O lucro líquido total representa a linha de fundo para um sistema de negociação ao longo de um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todas as transações perdedoras (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as operações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como: Enquanto muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio de medir o desempenho comercial, a métrica sozinha pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de comércio está executando eficientemente, nem pode normalizar os resultados de um sistema negociando baseado na quantidade de risco que é sustentado. Embora certamente uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Essa métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores maiores que um indicando um sistema rentável. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isto é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta: Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema em particular produz um lucro. Todos sabemos que nem todo comércio será um vencedor e que teremos que sustentar perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto da primeira equação, mas substitui um valor hipotético para a perda bruta. Neste caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro que é menor que um. Isso seria um sistema perdedor. Por cento rentável O percentual rentável também é conhecido como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negócios vencedores pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, o percentual lucrativo é calculado da seguinte forma: O valor ideal para a métrica percentual rentável variará dependendo do estilo do comerciante. Traders que normalmente vão para movimentos maiores, com maiores lucros, só exigem um baixo valor de rentabilidade para manter um sistema vencedor. Isto é porque os comércios que ganham (que são rentáveis) são geralmente bastante grande. Um bom exemplo disso é a tendência dos comerciantes. Apenas 40 dos negócios podem ser rentáveis e ainda produzir um sistema muito rentável porque os negócios que ganham seguem a tendência e normalmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda. Traders intraday, e particularmente scalpers. Que olham para ganhar pequena quantidade em qualquer um comércio, enquanto arriscando um montante semelhante vai exigir uma métrica mais rentável para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximo em valor para os comércios perdedores, a fim de chegar à frente precisa ser um percentual significativamente maior rentável. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, já que cada vitória é relativamente pequena. (Para saber mais, veja Scalping: pequenos lucros rápidos podem adicionar.) Média do lucro líquido do comércio O lucro líquido do comércio médio é a expectativa do sistema: representa a quantidade média de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. Em nosso exemplo da Figura 1, o lucro líquido médio é calculado da seguinte forma: Em outras palavras, com o tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por esse sistema tenha uma média de 452,79. Isso leva em consideração as negociações vencedoras e perdedoras, uma vez que é baseado no lucro líquido total. Esse número pode ser distorcido por um outro, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas por excesso de inflar o lucro líquido médio do comércio. Um outlier pode fazer um sistema parecer significativamente mais (ou menos) rentável do que é estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação no backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser refinado. Maximum Drawdown A métrica máxima de drawdown refere-se ao pior cenário para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico de equidade anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrido por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantidade de dinheiro que um comerciante está disposto a arriscar é menor do que o levantamento máximo, o sistema de comércio não é adequado para o comerciante. Deve ser desenvolvido um sistema diferente, com uma redução máxima menor. Esta métrica é importante porque é uma verificação da realidade para comerciantes. Apenas sobre qualquer comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles poderiam arriscar dez milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar em linha com a tolerância de risco dos comerciantes e o tamanho da conta de negociação. Os relatórios de desempenho da Estratégia Bottom Line, aplicados a resultados comerciais históricos ou ao vivo, podem fornecer uma poderosa ferramenta para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Quando for fácil prestar a atenção apenas à linha inferior. Ou lucro líquido total - todos nós queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.)
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